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什么是金融工程?根据“国际金融工程师学会”的定义,金融工程是指将工程思维引入金融领域,综合采用各种工程技术(主要是数学建模、数值计算、网络图、仿真等。)设计、开发和实施新的金融产品,创造性地解决各种金融问题。

金融工程专业结合了金融和工程的双重优势。

而且教学内容灵活,就业机会多,投行、会计公司、商业银行等等。

英国金融工程专业申请要求

艰苦条件:

语言成绩方面,专业排名靠前的院校,成绩会比较高,一般总分7.0,最低6.0(6.0)。

学术成绩方面要求最高的达到了211学校85分,非211院校90分,最低要求也需要平均分80%以上。

有些院校的金融工程专业也要求申请者提供gmat成绩,比如埃塞克斯大学。

软条件:

金融学的专业性很强,所以任何学校一般都会规定学生要有很强的理工科背景,甚至数学。

申请人有数学、物理、工程或金融、经济学等专业背景,学过微积分、统计学、概率论和线性代数课程,才能够申请英国的金融硕士专业。

下面介绍一下英国开设金融工程硕士的大学金融工程。

1.约克大学

约克大学金融工程理学硕士(MSc Financial Engineering)由约克数学学院和经济学院联合设立,旨在培养学生在金融行业进行计量经济分析所需的技能和知识。

开设的必修课有:计量经济学方法研究/经济学12、连续时间金融与衍生资产、金融数学方法、时间序列、金融工程、金融计量学、随机微积分布莱克-斯科尔斯理论、毕业论文等,考核方式:考试居多、小型实验项目等。

入学要求:数学、统计、工程、物理/经济、金融专业背景。

2.格拉斯哥大学

格拉斯哥大学数量金融学硕士设立在格拉斯哥亚当斯密商学院。本专业旨在让学生了解金融市场机构和金融数据预测,并将C++和Matlab的理论知识应用于实践。学校配备了彭博彭博实验室,学生可以借此机会提高他们的就业技能。

开设的必修课有:基础计量经济学、金融衍生品、数学金融学、金融市场建模与预测等,考核方式:考试为主(分值占比75%),课程作业(分值占比25%)。

入学要求:经济学、金融、工程、物理或其他数学专业背景。

3.埃塞克斯大学

埃塞克斯大学金融工程和风险管理理学硕士设立在埃塞克斯商学院。该专业的教学基于当代问题(金融危机的影响)和专业实践。学校为学生配备了行业标准的设施,如彭博彭博虚拟交流大厅。

开设的必修课有:使用Matlab编写的金融研究技术、金融研究方法金融实证方法、数学基础、风险管理、金融建模、资产定价、衍生证券、毕业论文等,考核方式:考试、课程作业等。

入学要求:数学(微积分)、数量金融学/计量经济学(概率、统计)等相关专业背景。

4.雷丁大学,雷丁大学

雷丁大学金融工程硕士(MSc Financial Engineering)位于ICMA Centre,也就是ICMA中心,与Oxbridge Oxsword、LSE伦敦经济学院、IC Imperial College、Warwick Warwick City College、City、U of L London University并称为英国大学金融专业的“七台车”。它在金融领域的认可度比较高。

该专业适合那些数学比较好的学生,旨在培养独特的动手实践技能和必要的金融基础理论,了解衍生品定价工具和方法,以及如何使用C++和VBA等编程语言。

开设的必修课程有金融计量方法、证券、期货与期权、固定收益与股权投资、随机分析与概率、金融工程C++、衍生品建模、金融工程数值方法、高级衍生品建模等。考核方式包括考试和课程作业。

入学要求:量化学科,要求计算能力强,数学、工程相关专业背景为佳。

5.曼彻斯特大学

曼彻斯特大学定量金融学硕士,设在联盟曼彻斯特商学院。以前分金融工程和风险管理两大领域,现在不分了。

该专业侧重于让学生全面了解金融决策所需要的计量方法,学习如何设计新的金融产品,并获得计量金融理论及应用方面的专业知识,学校为学生专门开设了免费的CFA培训课程,学生均有机会参加。

必修课程有:利率衍生品、衍生证券、资产定价理论、时间序列计量经济学、金融随机分析、信用风险度量与管理等。考核方式为考试和课程作业。

入学要求:金融、经济、数学、统计学、物理、工程、精算或决策科学专业背景。

6.伯明翰大学

伯明翰伯明翰大学金融工程硕士(MSc Financial Engineering)在伯明翰数学系开设,是一个多学科专业,涉及计算工程、软件工程和计算机编程技能的应用,以及金融分析和管理中的数学和统计理论。

开设的必修课有:奇异期权、债券与计量金融,计量金融学概论,高级计量金融崩溃、波动、多重资产与对冲,计算方法与编程,博弈理论,研究技能,金融与经济学的统计方法,金融工程项目等。

评估方法:课程作业等。

如入学要求:数学或含有高等数学课程相关专业。

英国金融工程专业就业现状及薪酬

学金融工程的人能做什么?只要是需要创造力的传统领域,都会有对金融工程这类人才的需求。

当然这主要是指那些投资银行和商业银行,而对其中那些具有全球眼光的机构,情况更是如此。

但是不要忽视公司的需求。

现代化的公司,尤其是跨国公司,极其迫切地渴求这方面人才。

长期以来,这些人才被吸引到交易领域,这些公司越来越意识到风险分析和风险管理的必要性,以及通过非传统市场降低融资成本的能力。

然而,几乎很少有公司具备足够的这方面的人才,来对相互竞争的金融机构所提供的结构化方案做出全面而充分的评估。

毫无疑问,未来几年,公司对该领域人才的需求将会急剧增加。

目前,金融工程在中国的就业主要集中在以下几个领域:

基金-基金公司非常需要能做基金业绩评价、风险控制、资产配置的人才。

证券公司——证券公司现在处于困难时期,同时也在通过整合理财产品的设计来寻求生存机会。

银行——最传统的银行也在发生微妙的变化。

立思辰留学360介绍,现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才,可是,由于银行用人制度比较僵化,真正有水平的人未必能进去做这个事情。

银行内部的另一个重要部门——资金部,也需要金融工程人才。他们一方面在银行间债券市场运作,是未来固定收益证券的主力,同时也是公司债券市场、抵押支持债券等金融工程产品设计的主力,未来会有很大的发展。

金融工程师

金融工程师通常受雇于投资银行、商业银行、对冲基金、证券公司、各种其他金融中介机构和非金融公司。

负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。

由于金融工程师具有一系列单靠技术无法达到的职业素质,又由于金融创新的速度超过了市场产生合格金融工程师的能力,金融工程师普遍供不应求,就业前景光明。

在华尔街,一个优秀的金融工程师可获得50万美金的年薪。

金融工程师这个职业通常不会直接开始。

一般地,人们开始时都要从事一些初级分析工作和研究工作。

到了一定的时候,这些分析师可能会“毕业”到公司的财务岗位、风险管理部门、资本市场的工作组,或者其他需要真正创造性思维人才的专业领域。

总体来说工作相对辛苦,但金融工程师不仅收入高,而且很容易找到工作。